Сначала плохая новость. В версии 1.1 обнаружил небольшой, но тупой и дико неприятный глюк в парсинге строки времени, отчего секунды неточно интерпретировались.
Сейчас я это исправил, но еще не выложил новую версию в доступ, т.к. в ней появилось много того, чего нет в текущей, а именно (и все это не документировано):
- Сделал т.н. «Рабочую область скальпера». Это редактируемая форма по типу, например, Access-овской, но в упрощенном варианте. Т.е. некоторая форма, на которую в режиме конструктора можно накидать кнопки и задать сценарии для них на языке SiMAnaScript (и привязать к горячим клавишам), поля, которые привязать к выражениям, мини-графики (опять же привязать к выражениям) и лейблы.
- Доработал блок статистики (решил-таки его оставить). Ввел команду в SiMAnaScript для пересчета статистики из стратегии. Эта возможность позволяет делать стратегии адаптивными путем использования этой команды и индикаторов, связанных с последней собранной статистикой.
- Ввел еще много чего по мелочам.
- Делаю тестер стратегии не только по стакану, а упрощенный вариант – по котировкам. Для скальперских стратегий не подойдет, а вот интрадей и т.д. – вполне. Это позволит тестировать по большим интервалам времени по тиковым или историческим данным – последние есть на серверах (в отличие от истории стакана). Правда, с некоторой долей приближения, адекватность которой придется оценивать самостоятельно в зависимости от стратегии.
Теперь надо писать ко всему этому документацию и заниматься отладкой. Уйму времени придется угрохать.
Наконец-то выложил более или менее работоспособную версию (1.1) с возможностью торговли и написания стратегий. Более или же менее – решать вам, т.к. вы – отдел тестирования 
.
Ура! Из системы анализа рыночной информации проект медленно, но верно трансформируется в IDE для разработки торговых роботов со своим языком задания стратегий, системой тестирования по записанным торгам (для этого сделал виртуальный сервер со всеми специально сделанными настраиваемыми недостатками реальных серверов типа задержек-проскальзываний) и возможностью реальной торговли по данным стратегиям (пока только на Альфа-банке, но это дело времени). Плюс побочным применением можно еще назвать тренажер для скальпинга вручную на виртуальном сервере (для тех, кто не хочет терять деньги) и, конечно же, инструмент для скальпинга (для тех, кто хочет их терять ) ). Проект пока сырой, выкладывать рано. К тому же надо писать гору документации (+ видео), кто программирует – тот поймет. Может еще место для рекламы придумать (раз уж проект бесплатный). И API подготовить. API так-то имеется, только оформить красиво надо и док написать (блин). Но я в отпуске, так что время есть!
А, да: теперь собираю инфу с Альфа-банка и отправляю заявки туда без использования клиентского терминала и, следовательно, тормозного COM-а. Что интересно: если рядом запустить терминал Alfadirect и мой MarketStorage, то стакан в MarketStorage теперь визуально опережает такой же стакан терминала иногда до полсекунды, и это странно. Еще сделал сбор инфы с Zen-Fire, появилась возможность стратегий по буржуйским поводырям. Теперь осталось реализовать выставление ордеров на Zen-Fire, и тогда вообще все будет в одном флаконе.
Кстати, стратегии по поводырям на фьючерсе РТС в тесте (с выставленной нулевой задержкой) работают на ура, но вот на реальных торгах пока полный облом из-за тех самых задержек – видать, много уже таких роботов, запущенных поближе к бирже, чем Пермь.
В-общем, как будет готово – выложу. А может и пгодам.
P.S.: Насколько интересно программировать – настолько и скучно торговать.
Возьмем 2 состояния биржевого стакана в смежные моменты времени. Например, такие:
Здесь мы наблюдаем следующие изменения:
В этот короткий отрезок времени мы видим изменение объема в продажах, равное -8662 и в покупках, равное -2000. Если по количеству, то, учитывая знак изменения, имеем: -3 по продажам и -1 по покупкам. Теперь возьмем, скажем, интервал 30 минут. Читать далее →
Придумал простой язык для задания стратегий. Сильно не заморачивался. Получилось что-то среднее между паскалем и бейсиком. Скоро включу все это в очередную сборку, только протестирую хорошенько.
З.Ы.: Очень помог курс по компиляторам в универе. Спасибо, Любовь Алексеевна!
Добро пожаловать в мой блог! Здесь я буду писать новости проекта и не только.
